什么是cta策略，什么是CTA策略期貨CTA哪家做得好富善致遠(yuǎn)CTA怎么樣

來源：整理時(shí)間：2023-07-07 22:28:46 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，什么是CTA策略期貨CTA哪家做得好富善致遠(yuǎn)CTA怎么樣

CTA全稱是Commodity Trading Advisors，即"商品交易顧問"，也稱作管理期貨，是由NFA(全國期貨業(yè)協(xié)會(huì))認(rèn)定，并在CFTC(商品期貨交易委員會(huì))注冊(cè)，并受監(jiān)管的投資經(jīng)理人。CTA一般是指通過給客戶提供期權(quán)、期貨方面的交易建議或者直接通過受管理的期貨賬戶參與實(shí)際交易來獲得收益的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。在國外，CTA一般受聘于某個(gè)期貨投資基金的商品基金經(jīng)理(CPO)

Commodity Trading Advisor，相當(dāng)于期貨投資咨詢師

什么是CTA策略期貨CTA哪家做得好富善致遠(yuǎn)CTA怎么樣

2，量化cta策略和量化對(duì)沖的區(qū)別

沒看懂什么意思？

首先你要明確定性分析和定量分析的區(qū)別，定性分析舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子就是股票和債券的性質(zhì)是不同的，A股票和B股票是不同的。A股票上午買和A股票下午買是不同的。這是從定性的角度來分析問題。但實(shí)際運(yùn)用當(dāng)中A股票和B股票又是有聯(lián)系的。而他們的關(guān)聯(lián)度如何去確定，那么就引入定量分析整個(gè)概念了。一般來講，量化投資都是運(yùn)用金融建模進(jìn)行定量分析。其中運(yùn)用最普遍的是對(duì)沖基金。對(duì)沖基金意思是買一個(gè)標(biāo)的物，然后再賣一個(gè)標(biāo)的物。利用標(biāo)的物與標(biāo)的物之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行套利。而這種套利是需要精確的量化分析進(jìn)行的。所以說對(duì)沖基金主要運(yùn)用量化投資這種方法。但量化投資不見得是對(duì)沖基金。

量化cta策略和量化對(duì)沖的區(qū)別

3，什么是期貨CTA業(yè)務(wù)

在國內(nèi)期貨市場(chǎng)上，想在短期內(nèi)提高個(gè)人投資者的期貨投資專業(yè)水平難以達(dá)到。相對(duì)來說，引入CTA機(jī)構(gòu)，為個(gè)人投資者提供期貨交易建議或直接管理個(gè)人投資者的期貨投資賬戶也許更為容易些。另外，CTA機(jī)構(gòu)的引入可以進(jìn)一步豐富國內(nèi)的期貨市場(chǎng)機(jī)構(gòu)，解決機(jī)構(gòu)投資者缺乏的問題。CTA的主要業(yè)務(wù)職能：1、直接接收個(gè)人客戶的委托，站在客戶的利益上，代替客戶作出交易決定。2、為客戶提供分析報(bào)告、建議或者軟件平臺(tái)等服務(wù)，通過這些服務(wù)收取績(jī)效提成及管理費(fèi)。CTA在期貨市場(chǎng)上很像股票市場(chǎng)中的共同基金。但是CTA不能公開發(fā)行基金份額，而且必須嚴(yán)格地向投資者揭示風(fēng)險(xiǎn)，并要將管理賬戶的業(yè)績(jī)定期上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)供檢查并公布。CTA的優(yōu)勢(shì)：從美國市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看，CTA與期貨市場(chǎng)上的個(gè)人投資者相比具有三大優(yōu)勢(shì)：1.CTA都具有明確的長(zhǎng)期一致的投資策略，以及資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。2.CTA會(huì)持續(xù)不斷地監(jiān)控市場(chǎng)，分析市場(chǎng)的價(jià)格變化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)，從而在相對(duì)恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)投資或減少風(fēng)險(xiǎn)頭寸。

什么是期貨CTA業(yè)務(wù)

4，期貨cta包括哪些策略

CTA（Commodity Trading Advisors,商品交易顧問）基金，也稱作管理期貨（Managed Futures）基金，是指廣大投資者將資金集中起來，委托給專業(yè)的資金管理人，由資金管理人決定投資于期貨市場(chǎng)，遠(yuǎn)期及期權(quán)市場(chǎng)，投資者承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并享有投資利潤(rùn)的一種集合投資方式。 CTA基金分類：　　1.按照市場(chǎng)參與面　　專業(yè)化：專注于一個(gè)特殊的市場(chǎng)。如貴金屬。　　多元化：投資于多個(gè)市場(chǎng)，多個(gè)期貨合約。　　2.按照交易方法　　計(jì)算機(jī)自動(dòng)交易：在基本和統(tǒng)計(jì)分析中導(dǎo)入量化模型，根據(jù)其產(chǎn)生的多，空信號(hào)進(jìn)行交易。　　人工自主交易：在基本分析或關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資。　　3.CTA基金——按交易策略　　宏觀策略：是指利用宏觀經(jīng)濟(jì)原理，識(shí)別經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，或金融資產(chǎn)價(jià)格的失衡錯(cuò)配，通過對(duì)股票，債券，外匯，利率，期貨和期權(quán)等品種的投資，爭(zhēng)取獲取高額收益的策略。　　事件驅(qū)動(dòng)：利用重大消息如：國家政策，匯率政策，自然現(xiàn)象發(fā)生前后對(duì)不同交易品種價(jià)格影響進(jìn)行交易。　　市場(chǎng)中性：從不同期貨市場(chǎng)或是同一市場(chǎng)內(nèi)不同期貨合約間的價(jià)差中尋求利潤(rùn)。　　趨勢(shì)交易：運(yùn)用大量不同指標(biāo)去除市場(chǎng)噪音并尋找當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)，建立多頭或空頭頭寸。　　4.按基金管理人盈利模式　　收取管理費(fèi),不收取業(yè)績(jī)提成,管理人盈利模式主要靠擴(kuò)大規(guī)模。　　收取管理費(fèi),也收取業(yè)績(jī)提成,基金管理人無論業(yè)績(jī)?nèi)绾?旱澇保收。　　收取低管理費(fèi),主要靠收取業(yè)績(jī)提成,基金管理人要努力保證基金有業(yè)績(jī)才有收益. -

5，CTA策略有什么特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)

私募排排網(wǎng)為您解答：CTA是投向于與股市漲跌相關(guān)性非常低的期市，所以趨勢(shì)跟蹤策略能夠提供與股市最低的相關(guān)性。與其他策略相關(guān)性低。

//恒生加權(quán)2分鐘波段PARAM1:=54;PARAM2:=56;PARAM3:=56;PARAM4:=100;PARAM5:=65;PARAM6:=10;PARAM7:=1;PARAM8:=32;NX1:=5;NX2:=7;NX3:=3;NX4:=5;NX5:=3;M1:=15;NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;YC:=REF(C,NN);YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);YYC:=REF(REF(C,NN),NN);YYO:=REF(REF(REF(O,NN-1),NN),NN);YL:=REF(LLV(L,NN),NN);YH:=REF(HHV(H,NN),NN);TDL:=LLV(L,NN);TDH:=HHV(H,NN);TDO:=REF(O,NN);TDOMAX:=TDO;TDOMIN:=TDO;LOTS:=3000000/(0.1*UNIT*C);MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;KEY:=ABS(YC-YO)<=0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0*MA5BD;KEY1:=ABS(YC-YO)>0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)<=2*MA5BD;KEY2:=ABS(YC-YO)>2*MA5BD AND ABS(YC-YO)<=2.4*MA5BD;HHS:=REF(HHV(H,5),NX2)*(1000+NX3)/1000;LLS:=REF(LLV(L,5),NX2)*(1000-NX3)/1000;HHL:=REF(HHV(H,5),NX4)*(1000+NX5)/1000;LLL:=REF(LLV(L,5),NX4)*(1000-NX5)/1000;BUYMARKET:=IF(YYC/YC>=1,1,0);BUYMARKETBUYPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM2*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETSHORTPRICE:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM1*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETBUYPRICE1:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM4*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETSHORTPRICE1:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM3*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETBUYPRICE2:=IF(BUYMARKET=1,TDOMAX+PARAM6*MA5BD/100,TDO);BUYMARKETSHORTPRICE2:=IF(BUYMARKET=1,TDOMIN-PARAM5*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKET:=IF(YYC/YC<1,1,0);SHORTMARKETBUYPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM1*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETSHORTPRICE:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM2*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETBUYPRICE1:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM4*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETSHORTPRICE1:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM3*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETBUYPRICE2:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMAX+PARAM6*MA5BD/100,TDO);SHORTMARKETSHORTPRICE2:=IF(SHORTMARKET=1,TDOMIN-PARAM5*MA5BD/100,TDO);YY1:=IF(ISLASTBPK=1,BARSBK,1000);YY2:=IF(ISLASTSPK=1,BARSSK,1000);XX1:=IF(ISLASTBP=1,BARSBP,1000);XX2:=IF(ISLASTSP=1,BARSSP,1000);JUMPK:=ABS((REF(O,NN-1)-YC)/YC*1000);NNN:=IF(JUMPK>5,15,0);NNNN:=IF(JUMPK>15,15,0);LASTMAXBKPRICE:=IF(COUNTSIG(BK,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(BKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000+2)/1000,C);LASTMINSKPRICE:=IF(COUNTSIG(SK,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(SKPRICE,REF(NN,NN)*3)*(1000-2)/1000,C);LASTMAXBPPRICE:=IF(COUNTSIG(BP,REF(NN,NN)*3)>0,HHV(REF(C,BARSBP),REF(NN,NN)*3)*(1000+2)/1000,C);LASTMINSPPRICE:=IF(COUNTSIG(SP,REF(NN,NN)*3)>0,LLV(REF(C,BARSSP),REF(NN,NN)*3)*(1000-2)/1000,C);//突破NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE1 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE1 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE1 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE1 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);//突破失敗NN>NNNN AND BKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM7*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM8*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);NN>NNNN AND BKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM8*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM7*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);//止損BKVOL>0 AND C<BKPRICE*(1000-NX1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND C>SKPRICE*(1000+NX1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX2 AND C<=LLS AND C<BKPRICE*(1000+M1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX2 AND C>=HHS AND C>SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX4 AND C<=LLL AND C>=BKPRICE*(1000+M1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX4 AND C>=HHL AND C<=SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);CLOSEKLINE(2,3);

cta策略研究對(duì)象：狹義上來說，cta策略的研究對(duì)象只包括期貨，像國內(nèi)的股指期貨，大宗商品期貨和國債期貨（利率期貨），這些品種是目前國內(nèi)cta策略的主要研究對(duì)象和利潤(rùn)來源；廣義上來說，可以是大宗商品期貨，國債期貨（利率期貨），股票，外匯（包括spots和futures），甚至期權(quán)等任何有一定歷史公開量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)的品種。cta策略研究周期：通常來說，以分鐘、小時(shí)和日線數(shù)據(jù)為主。少部分cta策略也會(huì)用到tick數(shù)據(jù)，包括level2的bidprice，askprice，bidvolume，askvolume。cta策略研究方法：對(duì)單個(gè)品種歷史上的量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括開盤價(jià)，收盤價(jià)，最高價(jià)，最低價(jià)，成交量，持倉量這些數(shù)據(jù)，提煉出具有概率優(yōu)勢(shì)的規(guī)律，這就是通常意義上的因子或者策略，并將此規(guī)律用代碼實(shí)現(xiàn)，并假設(shè)這類規(guī)律在未來會(huì)依然存在。最后用此類規(guī)律來判斷品種未來的方向，進(jìn)行開倉，平倉，加倉，減倉等操作，并以此來獲利。通常來說，演化至今的cta策略基本都是全自動(dòng)交易，但也依然有輔之以手工判斷的交易存在。