金融量化投資是什么，量化投資策略的基本概念

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-08-02 00:02:20 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，量化投資策略的基本概念

量化投資策略就是利用量化的方法，進(jìn)行金融市場(chǎng)的分析、判斷和交易的策略、算法的總稱(chēng)。在《量化投資—策略與技術(shù)》（丁鵬著、電子工業(yè)出版社、2012/1)中，將策略分為兩大類(lèi)：分別為：趨勢(shì)判斷型和波動(dòng)率判斷型。

量化投資策略的基本概念

2，如何簡(jiǎn)單理解量化投資

1、定義：量化投資是將投資理念及策略通過(guò)具體指標(biāo)、參數(shù)的設(shè)計(jì)，體現(xiàn)到具體的模型中，讓模型對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行不帶任何情緒的跟蹤2、特點(diǎn)：具有快速高效、客觀理性、收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡和個(gè)股與組合平衡等四大特點(diǎn)3、具體運(yùn)行一、估值與選股　　估值：對(duì)上市公司進(jìn)行估值是公司基本面分析的重要方法，在“價(jià)值投資”的基本邏輯下，可以通過(guò)對(duì)公司的估值判斷二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格的扭曲程度，繼而找出價(jià)值被低估或高估的股票，作為投資決策的參考。二、資產(chǎn)配置　　資產(chǎn)配置指資產(chǎn)類(lèi)別選擇、投資組合中各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例以及對(duì)這些混合資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)管理。三、基于行為金融學(xué)的投資策略　　金業(yè)中的應(yīng)用將主要集中在量化選股、資產(chǎn)配置、績(jī)效評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理、行為金融等方面，而隨著包括基金在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者占比的不斷提高、衍生品工具的日漸豐富(股指期貨、融資融券等)以及量化投資技術(shù)的進(jìn)步，基金管理人的投資策略將會(huì)越來(lái)越復(fù)雜，程序化交易(系統(tǒng))也將有快速的發(fā)展。

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如何簡(jiǎn)單理解量化投資

3，到底什么是量化投資

量化投資就是借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來(lái)超額收益的多種“大概率”策略，并紀(jì)律嚴(yán)明地按照這些策略所構(gòu)建的數(shù)量化模型來(lái)指導(dǎo)投資，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報(bào)。量化投資屬主動(dòng)投資范疇，本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實(shí)踐，理論基礎(chǔ)均為市場(chǎng)的非有效性或弱有效性。量化投資特點(diǎn)：第一，投資視角更廣。借助計(jì)算機(jī)高效、準(zhǔn)確地處理海量信息，在全市場(chǎng)尋找更廣泛的投資機(jī)會(huì)。第二，投資紀(jì)律性更強(qiáng)。嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點(diǎn)。第三，對(duì)歷史數(shù)據(jù)依賴(lài)性強(qiáng)。

對(duì)于量化投資很多人都不理解，微量網(wǎng)指出其實(shí)，就如同中醫(yī)和西醫(yī)的區(qū)別，中醫(yī)靠經(jīng)驗(yàn)，講究“望、聞、問(wèn)、切、聽(tīng)”，西醫(yī)靠指標(biāo)，通過(guò)一系列的檢查數(shù)據(jù)綜合判斷病情。量化投資無(wú)非就是用指標(biāo)和公式驅(qū)動(dòng)投資和交易。還是舉淘寶的例子，賣(mài)家需要考慮安排今年雙十一的客服配備和商品物流安排，如果賣(mài)家根據(jù)去年的經(jīng)驗(yàn)判斷，“中午的時(shí)候買(mǎi)家比較多”從而在中午增倍客服，并預(yù)約好物流，這就是定性投資。如果賣(mài)家使用云計(jì)算對(duì)自己去年雙十一的銷(xiāo)售大數(shù)據(jù)進(jìn)行了建模分析，發(fā)現(xiàn)“11：25至 12：15，12：45—13：30”的時(shí)段交易最活躍，并因此倍增客服、預(yù)約物流，這就是微量網(wǎng)量化投資。

到底什么是量化投資